1. 가설 검정 과정
가설 검정을 위해서는 먼저 가설을 세워야 하는데, 모집단의 특성에 관하여 서술한 것을 귀무가설(H0)라고 하고, 귀무가설이 타당하지 못할 경우의 가설을 대립가설(H1)이라 한다. 쉽게 봐서 등호가 붙는 부분을 귀무가설로 세운다고 보면 된다. OLS를 이용한 회귀분석에서는 ‘변수간
1. 자기상관 검정
가. 분석에 이용할 통계자료
나. 추정할 회귀모형
1) 1차 자기상관
2) 모형
다. 추정결과 및 가설검정 결과
귀무가설
모형에 1차 자기상관이 존재하지 않는다.
대립가설
모형에 1차 자기상관이 존재한다
검정통계량
Durbin-Watson
검정결과
0 양의 자기 상관 존
분석하는 데 있어 기본적인 틀이 된다.
물가변화와 이자율간의 관계는 피셔효과에 의해서, 그리고 환율변화와 물가의 변화 간의 관계는 구매력평가설에 의해서, 그리고 환율 변화와 이자율변화간의 관계는 이자율평가설에 의해 설명할 수 있다.
1) 피셔효과
피셔효과는 명목이자율이 실질이자율
Ⅰ. 개요
공적분분석는 개별 시계열이 단위근을 가지고 있더라도 이들 시계열간에 가성적관계가 성립하지 않을 조건을 찾게 함으로써 회귀분석의 결과가 의미를 갖게 할 수 있다는 데 그 의의를 찾을 수 있다. Granger & Engle(1987)에 의하면 공적분의 개념은 다음과 같이 정의 된다. 다음과 같은 조건을 만
Ⅰ. 서론
주가지수선물거래는 현물상품(즉 주가지수)이 무형자산이어서 매도가 불가능하기 때문에 반대매매에 의한 차액현금 결제에 의해 정산된다. 이러한 선물거래는 크게 헷지 거래(hedge trading)와 투기 거래(speculation trading)로 구분된다. 헷지거래는 현물상품의 선물시장을 통해 현물시장의 가격변